Сравнение GUSH с GEVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG).
GUSH и GEVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и GEVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | 3.06% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 73.61%.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и GEVG
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Доходность на риск
GUSH vs. GEVG — Ранг доходности на риск
GUSH
GEVG
Сравнение GUSH c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 3.77 | -4.20 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и GEVG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и GEVG
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и GEVG
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GEVG в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и GEVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -22.16% | -77.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -6.79% | -92.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -7.41% | -85.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и GEVG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 95.38% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 95.38% | -26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 95.38% | -1.08% |