Сравнение GUSH с FUTG
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GUSH is passively managed, while FUTG is actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
GUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 73.60%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 84.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- -36.93%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSH и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 73.60% | -0.89% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between GUSH and FUTG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. FUTG — Ранг доходности на риск
GUSH
FUTG
Сравнение GUSH c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.66 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и FUTG
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -86.19% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -84.29% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -40.35% | -52.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 136.01% | -80.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.21% | 136.01% | -67.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 136.01% | -42.31% |
Сравнение комиссий GUSH и FUTG
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и FUTG
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.44% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and FUTG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор