Сравнение GUSE с USFR
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. GUSE is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.11%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам GUSE и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.11% | 0.56% |
Correlation
The correlation between GUSE and USFR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. USFR — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение GUSE c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 14.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 201.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 805.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и USFR
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -1.36% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.15% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 0.27% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 0.39% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 0.77% | +13.10% |
Сравнение комиссий GUSE и USFR
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и USFR
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and USFR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.66% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор