Сравнение GUSE с TEXN
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSE is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.08%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 19.08%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.08% | 0.78% |
Correlation
The correlation between GUSE and TEXN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEXN
Сравнение GUSE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и TEXN
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -6.48% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -5.66% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.49% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 14.51% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.43% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.43% | -0.56% |
Сравнение комиссий GUSE и TEXN
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и TEXN
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TEXN в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and TEXN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.66% for GUSE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор