Сравнение GUSE с NRGU
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). GUSE is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -9.61% |
Correlation
The correlation between GUSE and NRGU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. NRGU — Ранг доходности на риск
GUSE
NRGU
Сравнение GUSE c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.35 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и NRGU
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -57.50% | +48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -27.06% | +24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -25.41% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 75.00% | -60.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 89.08% | -75.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 89.08% | -75.00% |
Сравнение комиссий GUSE и NRGU
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и NRGU
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and NRGU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
GUSE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for NRGU.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BMO. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор