Сравнение GUSE с GVIP
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GUSE is actively managed, while GVIP is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUSE показывает доходность 10.86%, а GVIP немного выше – 11.39%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.30%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 11.39% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GUSE and GVIP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVIP
Сравнение GUSE c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GVIP
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -37.09% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -10.01% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -7.55% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GVIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 21.97% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 22.01% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.91% | -8.04% |
Сравнение комиссий GUSE и GVIP
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GVIP
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности GVIP в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.30% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and GVIP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GUSE has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.30% for GVIP.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.45% for GVIP.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор