Сравнение GUSE с GBIL
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. GUSE is actively managed, while GBIL is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.45%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.45% | 0.50% |
Correlation
The correlation between GUSE and GBIL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GUSE
GBIL
Сравнение GUSE c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 4.88 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GBIL
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -0.76% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.04% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 0.23% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.58% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.47% | +13.61% |
Сравнение комиссий GUSE и GBIL
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GBIL
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and GBIL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.67% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GBIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор