Сравнение GURU с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
GURU и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GURU и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.07% | 25.43% | 17.91% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 18.18% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 18.18%.
GURU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.17%
RSSY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и RSSY
GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
GURU vs. RSSY — Ранг доходности на риск
GURU
RSSY
Сравнение GURU c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.80 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.64 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GURU и RSSY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и RSSY
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RSSY в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.72% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и RSSY
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -29.57% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -10.29% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -0.57% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.00% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.33% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и RSSY
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.98% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 11.08% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 21.59% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.93% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.93% | +1.14% |