PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и RSSY


2026 (YTD)20252024
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.07%25.43%17.91%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
18.18%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 18.18%.


GURU

1 день
0.70%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
0.05%
1 год
21.72%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.17%

RSSY

1 день
1.82%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.18%
6 месяцев
14.95%
1 год
27.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Сравнение комиссий GURU и RSSY

GURU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.


Доходность на риск

GURU vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5858
Ранг коэф-та Мартина

RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURURSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.80

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.70

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

6.64

+0.02

GURU vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURURSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.18

Корреляция

Корреляция между GURU и RSSY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и RSSY

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RSSY в 1.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
1.72%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и RSSY

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и RSSY.


Загрузка...

Показатели просадок


GURURSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-29.57%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.29%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-0.57%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.00%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.33%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и RSSY

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURURSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.98%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.08%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

21.59%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

18.93%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.93%

+1.14%