PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и DAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.48% соответственно.


GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий GURU и DAX

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


Доходность на риск

GURU vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.51

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.85

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.75

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

2.61

+3.72

GURU vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.51

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.27

Корреляция

Корреляция между GURU и DAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и DAX

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GURU и DAX

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-45.58%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.82%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-39.96%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-45.58%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-10.00%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-10.58%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.23%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и DAX

Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.75%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.46%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.77%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

20.20%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

20.20%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

21.21%

-1.13%