Сравнение GURU с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
GURU и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.48% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и DAX
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
GURU vs. DAX — Ранг доходности на риск
GURU
DAX
Сравнение GURU c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.51 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.85 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.75 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.61 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.51 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GURU и DAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и DAX
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и DAX
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -45.58% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.82% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -39.96% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -45.58% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -10.00% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.58% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.23% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и DAX
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.75%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 8.46% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.77% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 20.20% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 20.20% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.21% | -1.13% |