Сравнение GURU с AFOS
GURU (Global X Guru Index ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, GURU returned 30.14% vs 83.17% for AFOS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GURU charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности GURU и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
GURU
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 13.28%
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GURU и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 10.08% | 18.22% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between GURU and AFOS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GURU vs. AFOS — Ранг доходности на риск
GURU
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GURU c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GURU | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GURU и AFOS
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GURU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -11.52% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.52% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.33% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -1.43% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GURU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 21.58% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.58% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.58% | -1.40% |
Сравнение комиссий GURU и AFOS
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и AFOS
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GURU Global X Guru Index ETF | 0.10% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
GURU and AFOS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 30.14% for GURU. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 30.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.10% for GURU.
They also come from different issuers: Global X and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для GURU и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор