PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURIX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURIX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURIX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
3.34%2.04%4.96%13.01%-23.81%42.07%1.76%25.54%-3.97%10.22%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 6.80% против 5.44% соответственно.


GURIX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.39%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.80%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий GURIX и FSREX

GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

GURIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURIX
Ранг доходности на риск GURIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURIXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.03

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.80

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.07

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

9.72

-7.89

GURIX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURIXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.03

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.94

-0.56

Корреляция

Корреляция между GURIX и FSREX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURIX и FSREX

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
2.19%2.40%5.18%3.07%6.79%5.60%7.81%6.25%3.05%5.37%4.52%16.81%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок GURIX и FSREX

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, примерно равная максимальной просадке FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


GURIXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-32.02%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-2.90%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-15.22%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-32.02%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-1.67%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-2.57%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.62%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GURIX и FSREX

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что GURIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURIXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

1.07%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

1.66%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

3.02%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

4.80%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

7.89%

+10.09%