PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с TAXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с TAXF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF).

GUMI и TAXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и TAXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и TAXF

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.74%3.39%1.52%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.49%4.30%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 0.49%.

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXF

1 день
0.24%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.23%
3 года*
3.44%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с AVEM

Сравнение комиссий GUMI и TAXF

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. TAXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c TAXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMITAXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.24

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

1.62

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.24

+5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.39

4.03

+25.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. TAXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа TAXF равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и TAXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMITAXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.24

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.35

0.59

+2.76

Корреляция

Корреляция между GUMI и TAXF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и TAXF

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TAXF в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.50%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и TAXF

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и TAXF.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMITAXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-13.93%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-4.00%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-3.19%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.24%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и TAXF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.19%, в то время как у American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMITAXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.46%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

2.07%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

4.23%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

4.18%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

4.68%

-3.67%