Сравнение GUMI с MMIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT).
GUMI и MMIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. MMIT - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и MMIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и MMIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 0.17% | 5.03% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью 0.17%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и MMIT
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MMIT в 0.31%.
Доходность на риск
GUMI vs. MMIT — Ранг доходности на риск
GUMI
MMIT
Сравнение GUMI c MMIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | MMIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.16 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 1.44 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.27 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 1.54 | +5.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 5.40 | +24.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.16 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 0.60 | +2.72 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и MMIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и MMIT
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности MMIT в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.57% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и MMIT
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и MMIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -12.28% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -3.11% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.97% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.29% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.89% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и MMIT
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.96% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.64% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 3.81% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 3.53% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 4.33% | -3.32% |