Сравнение GUMI с IBMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).
GUMI и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и IBMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.30% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и IBMM
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUMI vs. IBMM — Ранг доходности на риск
GUMI
IBMM
Сравнение GUMI c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и IBMM
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и IBMM
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и IBMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и IBMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 0.00% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 0.00% | +1.01% |