Сравнение GUIRX с LSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и LSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.45% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 4.95% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | -0.27% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.
GUIRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.72%
LSMSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и LSMSX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.
Доходность на риск
GUIRX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
GUIRX
LSMSX
Сравнение GUIRX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.71 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 1.98 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.58 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и LSMSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и LSMSX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.77% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.97% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и LSMSX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и LSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -15.00% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -6.21% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -15.00% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.62% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.88% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.21% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и LSMSX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.89%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.10% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.60% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 5.78% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.44% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.52% | -0.59% |