PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUIRX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUIRX с GCIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GUIRX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUIRX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		-0.25%4.73%3.66%6.37%-9.66%3.11%3.86%7.80%3.09%5.81%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.20%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции GUIRX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.35% соответственно.

GUIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.74%

GCIIX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.46%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GUIRX:
GUIRX с BSNIXGUIRX с GSPKXGUIRX с BMNGUIRX с DFABXGUIRX с DFSMXGUIRX с FMNDXGUIRX с FHMIX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GUIRX и GCIIX

GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Доходность на риск

GUIRX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUIRX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUIRXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.89

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.46

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.37

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

9.36

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUIRX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUIRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUIRX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUIRXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.89

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.30

+0.77

Корреляция

Корреляция между GUIRX и GCIIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUIRX и GCIIX

Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GCIIX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		3.76%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.62%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GUIRX и GCIIX

Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUIRXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-61.08%

+46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-12.33%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-30.58%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

-39.85%

+25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-9.10%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-15.11%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.12%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GUIRX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.93%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUIRXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

7.86%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

11.36%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

16.91%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

15.95%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

16.70%

-12.77%