PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUIRX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUIRX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUIRX и DMREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class
-0.25%4.73%3.66%6.37%-9.66%3.11%3.86%7.80%3.09%5.81%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUIRX имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции DMREX немного впереди с 2.77%.


GUIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.74%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

DFA Municipal Real Return Portfolio

Сравнение комиссий GUIRX и DMREX

GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.


Доходность на риск

GUIRX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUIRX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUIRXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.23

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.23

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.90

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

9.35

-5.47

GUIRX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUIRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUIRX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUIRXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.23

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.09

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.86

+0.21

Корреляция

Корреляция между GUIRX и DMREX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUIRX и DMREX

Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DMREX в 3.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class
3.76%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GUIRX и DMREX

Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и DMREX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUIRXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-13.22%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-0.92%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-5.33%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

-13.22%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.32%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.89%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.29%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GUIRX и DMREX

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUIRXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.48%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.71%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

1.17%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

2.47%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

3.14%

+0.79%