Сравнение GUIRX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 5.81% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUIRX имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции DMREX немного впереди с 2.77%.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и DMREX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
GUIRX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
GUIRX
DMREX
Сравнение GUIRX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.23 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.23 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.90 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 9.35 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.23 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.09 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и DMREX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и DMREX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и DMREX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -13.22% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.92% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -5.33% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | -13.22% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.32% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.89% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.29% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и DMREX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.48% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.71% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 1.17% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.47% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.14% | +0.79% |