PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUHYX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUHYX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory High Yield Fund (GUHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

GUHYX управляется Victory. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GUHYX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory High Yield Fund (GUHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUHYX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GUHYX
Victory High Yield Fund		-1.39%9.75%8.19%10.63%-16.89%4.86%2.80%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUHYX показывает доходность -1.39%, а CRDOX немного ниже – -1.45%.

GUHYX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.87%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.72%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с GUHYX:
GUHYX с FHAIXGUHYX с XILSXGUHYX с CCLFXGUHYX с RSIIXGUHYX с SCFIXGUHYX с USNQXGUHYX с RSNRX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий GUHYX и CRDOX

GUHYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

GUHYX
Victory High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

GUHYX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUHYX
Ранг доходности на риск GUHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUHYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUHYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUHYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUHYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUHYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUHYX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory High Yield Fund (GUHYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUHYXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.04

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.80

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.81

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.08

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUHYX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUHYX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUHYX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUHYXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.72

+0.25

Корреляция

Корреляция между GUHYX и CRDOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUHYX и CRDOX

Дивидендная доходность GUHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUHYX
Victory High Yield Fund		6.18%6.67%7.10%7.49%7.70%5.38%5.48%5.58%6.38%5.86%6.02%6.80%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUHYX и CRDOX

Максимальная просадка GUHYX за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUHYX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUHYXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-15.92%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.14%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-15.92%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.81%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.63%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.70%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GUHYX и CRDOX

Victory High Yield Fund (GUHYX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GUHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUHYXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.44%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.19%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.28%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.11%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.04%

+1.33%