Сравнение GUGAX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.69% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.99% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
TIBDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и TIBDX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
GUGAX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
GUGAX
TIBDX
Сравнение GUGAX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.51 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.62 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.07 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.95 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и TIBDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и TIBDX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TIBDX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.04% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и TIBDX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -18.82% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.98% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -18.82% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -18.82% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.56% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.31% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.95% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и TIBDX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.57% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.55% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.26% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 5.59% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.71% | +0.73% |