Сравнение GUGAX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и GQETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и GQETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 1.60% против 14.85% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и GQETX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.
Доходность на риск
GUGAX vs. GQETX — Ранг доходности на риск
GUGAX
GQETX
Сравнение GUGAX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | GQETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.20 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.01 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.04 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.68 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и GQETX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и GQETX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GQETX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и GQETX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, примерно равная максимальной просадке GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GQETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -39.99% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.76% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -24.22% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -30.44% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -10.31% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -5.02% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.18% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и GQETX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.64% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 9.71% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 16.62% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 15.85% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 17.03% | -11.59% |