PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с GMOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUGAX с GMOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) and GMOEX (GMO Emerging Markets Fund) are both mutual funds - GUGAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by GMO, while GMOEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GMO. Over the past 10 years, GUGAX returned 1.52%/yr vs 9.93%/yr for GMOEX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GUGAX charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for GMOEX.

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и GMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GMOEX с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям GMOEX по среднегодовой доходности: 1.52% против 9.93% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.93%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.52%

GMOEX

1 день
1.03%
1 месяц
24.60%
С начала года
44.93%
6 месяцев
47.97%
1 год
75.48%
3 года*
30.94%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUGAX и GMOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		44.93%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%

Correlation

The correlation between GUGAX and GMOEX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

-0.04

The correlation between GUGAX and GMOEX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

GMO Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с JCPUXGUGAX с IYWGUGAX с GMCDXGUGAX с AMFIXGUGAX с AAIIX
Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с ESCIXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с GAAVXGMOEX с EITEXGMOEX с EMPTXGMOEX с GHVIX

Доходность на риск

GUGAX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXGMOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.85

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
5.44

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.82

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

5.70

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

21.52

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. GMOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа GMOEX равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и GMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXGMOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.85

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.18

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и GMOEX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GMOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUGAXGMOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-76.43%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-13.38%

+12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-16.92%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-43.50%

+22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-43.50%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.18%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-37.44%

+26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.54%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и GMOEX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUGAXGMOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.20%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

17.47%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

19.84%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

16.99%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

17.17%

-11.74%

Сравнение комиссий GUGAX и GMOEX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMOEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и GMOEX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности GMOEX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		3.46%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Часто задаваемые вопросы

GUGAX and GMOEX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOEX has higher volatility (12.20%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GUGAX dropped -38.57% vs GMOEX's -76.43%.

GMOEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUGAX и GMOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор