PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUGAX с GIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUGAX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.96% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEXGUGAX с NPCT
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO

Сравнение комиссий GUGAX и GIBIX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

GUGAX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXGIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.57

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.92

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.96

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.92

-0.83

Корреляция

Корреляция между GUGAX и GIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и GIBIX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и GIBIX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGAXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-21.44%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.99%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-21.44%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-21.44%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.30%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-3.44%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.96%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и GIBIX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGAXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.58%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.54%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.34%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

5.81%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

4.74%

+0.70%