Сравнение GUGAX с CPBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и CPBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и CPBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -2.43% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CPBYX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям CPBYX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.61% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и CPBYX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CPBYX в 0.50%.
Доходность на риск
GUGAX vs. CPBYX — Ранг доходности на риск
GUGAX
CPBYX
Сравнение GUGAX c CPBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | CPBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.56 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.79 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 5.53 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | CPBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и CPBYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и CPBYX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CPBYX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и CPBYX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки CPBYX в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и CPBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | CPBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -20.73% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.07% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -20.73% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -20.73% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.33% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -3.26% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.99% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и CPBYX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | CPBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.44% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.38% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.15% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 5.45% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.66% | +0.78% |