PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с CPBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUGAX с CPBYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) and CPBYX (Invesco Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, GUGAX returned 1.52%/yr vs 2.54%/yr for CPBYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUGAX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for CPBYX.

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и CPBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CPBYX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям CPBYX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.54% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.93%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.52%

CPBYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.56%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUGAX и CPBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		0.82%7.38%3.52%5.51%-14.41%-0.34%9.85%12.26%-2.43%5.38%

Correlation

The correlation between GUGAX and CPBYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.79

The correlation between GUGAX and CPBYX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Invesco Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с JCPUXGUGAX с IYWGUGAX с GMCDXGUGAX с AMFIXGUGAX с AAIIX
Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPYCPBYX с SPMOCPBYX с LCTIXCPBYX с AAIIXCPBYX с VGSBXCPBYX с MWIGXCPBYX с VADAX

Доходность на риск

GUGAX vs. CPBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c CPBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXCPBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.76

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.66

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.16

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

7.11

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. CPBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPBYX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и CPBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXCPBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.85

-0.77

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и CPBYX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки CPBYX в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и CPBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUGAXCPBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-20.73%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-3.07%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-6.08%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-20.73%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-20.73%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-0.99%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-3.24%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.93%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и CPBYX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUGAXCPBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.45%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

2.79%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.77%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

5.50%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

4.69%

+0.74%

Сравнение комиссий GUGAX и CPBYX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CPBYX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и CPBYX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности CPBYX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.63%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Часто задаваемые вопросы

GUGAX and CPBYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPBYX has higher volatility (1.45%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GUGAX dropped -38.57% vs CPBYX's -20.73%.

GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUGAX и CPBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор