PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUG с SECEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUG и SECEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и SECEX


2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund
-6.02%16.04%25.74%26.72%-21.98%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SECEX с доходностью -6.02%.


GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*

SECEX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-3.40%
1 год
14.26%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Active Allocation Fund

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund

Сравнение комиссий GUG и SECEX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии SECEX в 1.31%.


Доходность на риск

GUG vs. SECEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SECEX
Ранг доходности на риск SECEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c SECEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUGSECEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.83

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.71

-1.84

GUG vs. SECEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECEX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и SECEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUGSECEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.29

-0.11

Корреляция

Корреляция между GUG и SECEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и SECEX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SECEX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund
3.14%2.95%23.10%2.50%40.57%4.58%9.21%1.57%22.52%18.80%1.94%12.32%

Просадки

Сравнение просадок GUG и SECEX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и SECEX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUGSECEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-73.88%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-11.96%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-7.61%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-20.77%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.71%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и SECEX

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUGSECEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.25%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.46%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

18.06%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.98%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.07%

-0.35%