Сравнение GUG с SECEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и SECEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и SECEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SECEX с доходностью -6.02%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и SECEX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии SECEX в 1.31%.
Доходность на риск
GUG vs. SECEX — Ранг доходности на риск
GUG
SECEX
Сравнение GUG c SECEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | SECEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.83 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 5.71 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GUG и SECEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и SECEX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SECEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и SECEX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и SECEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -73.88% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.96% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -7.61% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -20.77% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.71% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и SECEX
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.25% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.46% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 18.06% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.98% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.07% | -0.35% |