PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTTX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTTX с NOSGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) and NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GTTTX returned 15.07%/yr vs 9.16%/yr for NOSGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GTTTX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for NOSGX.

Доходность

Сравнение доходности GTTTX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTTX показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у NOSGX с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции GTTTX превзошли акции NOSGX по среднегодовой доходности: 15.07% против 9.16% соответственно.

GTTTX

1 день
0.55%
1 месяц
3.16%
С начала года
22.62%
6 месяцев
20.02%
1 год
46.33%
3 года*
32.66%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.07%

NOSGX

1 день
0.84%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.84%
3 года*
16.09%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTTX и NOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		22.62%12.83%45.27%17.37%-13.66%32.94%0.21%23.37%-10.83%7.34%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		19.50%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%

Correlation

The correlation between GTTTX and NOSGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between GTTTX and NOSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTTTX:
GTTTX с TVOAXGTTTX с PMJAXGTTTX с SLYVGTTTX с GSRAXGTTTX с GSINXGTTTX с GSPKXGTTTX с VRTVX
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с PRIDXNOSGX с SCHANOSGX с VTWONOSGX с SWMCXNOSGX с FSMAXNOSGX с AVUV

Доходность на риск

GTTTX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTTX
Ранг доходности на риск GTTTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTTX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTTTXNOSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.08

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.06

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.13

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

14.29

+3.14

GTTTX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTTX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSGX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTTX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTTTX и NOSGX

Максимальная просадка GTTTX за все время составила -56.58%, примерно равная максимальной просадке NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTTX и NOSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTTXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.58%

-56.92%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.07%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.29%

-28.13%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-28.34%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.29%

-45.66%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.03%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTTX и NOSGX

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GTTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTTXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.00%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.06%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

18.00%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

23.81%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

24.55%

+6.25%

Сравнение комиссий GTTTX и NOSGX

GTTTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTTX и NOSGX

Дивидендная доходность GTTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности NOSGX в 36.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTTX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class		6.84%8.39%52.07%1.87%3.85%40.18%0.90%0.90%12.37%11.87%4.51%7.00%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		36.81%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GTTTX and NOSGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTTX has higher volatility (5.40%) compared to NOSGX (5.00%). In terms of maximum drawdown, GTTTX dropped -56.58% vs NOSGX's -56.92%.

GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTTX и NOSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор