PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTIX с GABSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTIX с GABSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) and GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - GTTIX is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli, while GABSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GTTIX returned 7.63%/yr vs 11.24%/yr for GABSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTTIX charges 0.90%/yr vs 1.38%/yr for GABSX.

Доходность

Сравнение доходности GTTIX и GABSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTIX показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у GABSX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции GTTIX уступали акциям GABSX по среднегодовой доходности: 7.63% против 11.24% соответственно.

GTTIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.75%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.63%

GABSX

1 день
0.94%
1 месяц
4.08%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.27%
1 год
26.04%
3 года*
15.14%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTIX и GABSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		10.69%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		14.63%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%

Correlation

The correlation between GTTIX and GABSX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.75

Over the past year, the correlation between GTTIX and GABSX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Gabelli Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с STPAXGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с WIREXGTTIX с PRGTX
Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VBKGABSX с VOOGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с RFVGABSX с VB

Доходность на риск

GTTIX vs. GABSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTIX c GABSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTTIXGABSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.51

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.33

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.20

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

7.37

-0.10

GTTIX vs. GABSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTIX и GABSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTTIX и GABSX

Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и GABSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTIXGABSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-57.24%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-11.45%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-23.43%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-25.19%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-40.74%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-0.17%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.96%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.41%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTIX и GABSX

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTIXGABSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.87%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.51%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.71%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

19.10%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.98%

-3.60%

Сравнение комиссий GTTIX и GABSX

GTTIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTIX и GABSX

Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности GABSX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.47%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		16.20%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Часто задаваемые вопросы

GTTIX and GABSX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTIX has higher volatility (5.75%) compared to GABSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, GTTIX dropped -39.84% vs GABSX's -57.24%.

GTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTIX и GABSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор