Сравнение GTTIX с FTCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).
GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTIX и FTCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTIX и FTCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -1.25% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции GTTIX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 6.15% против 16.66% соответственно.
GTTIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.15%
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTIX и FTCHX
GTTIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FTCHX в 0.91%.
Доходность на риск
GTTIX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск
GTTIX
FTCHX
Сравнение GTTIX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTIX | FTCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.99 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.78 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.46 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTIX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GTTIX и FTCHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTIX и FTCHX
Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.16% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок GTTIX и FTCHX
Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и FTCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTIX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -87.78% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -14.29% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -47.89% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -47.89% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -9.33% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -36.55% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.20% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTIX и FTCHX
Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) составляет 5.17%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTIX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 13.28% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 22.72% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 30.92% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 28.55% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 26.15% | -9.84% |