PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTIX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTIX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTIX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTIX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, GTTIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции GTTIX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 30.89% соответственно.

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с STKGTTIX с FDCPXGTTIX с FSPTXGTTIX с PRGTXGTTIX с WIREX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий GTTIX и FELIX

GTTIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

GTTIX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTIX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTIXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.26

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.86

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

5.21

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

19.71

-14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTIX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTIX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTIXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между GTTIX и FELIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTIX и FELIX

Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок GTTIX и FELIX

Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTIXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-71.17%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-17.09%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-46.02%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-46.02%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.56%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-21.27%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.52%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTIX и FELIX

Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTIXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

12.80%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

25.67%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

40.18%

-25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

38.07%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

34.41%

-18.10%