Сравнение GTTIX с ETIEX

С начала года, GTTIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ETIEX с доходностью -11.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTTIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTTIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ETIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTIX и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GTTIX и ETIEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и ETIEX.

Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) составляет 5.17%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.