Сравнение GTT.PA с NRG
GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, GTT.PA returned 27.42%/yr vs 26.50%/yr for NRG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTT.PA и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GTT.PA торгуется в EUR, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GTT.PA показывает доходность 29.76%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTT.PA имеют среднегодовую доходность 27.42%, а акции NRG немного отстают с 26.50%.
GTT.PA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 29.76%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 27.83%
- 10 лет*
- 27.42%
NRG
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -16.66%
- 3 года*
- 53.60%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 26.50%
Сравнение доходности по годам GTT.PA и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 29.76% | 27.61% | 12.66% | 23.96% | 24.90% | 8.77% | -2.16% | 32.38% | 40.52% | 30.23% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.50% | 57.67% | 90.36% | 64.28% | -18.72% | 27.41% | -10.21% | 2.96% | 46.14% | 104.97% |
Correlation
The correlation between GTT.PA and NRG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTT.PA vs. NRG — Ранг доходности на риск
GTT.PA
NRG
Сравнение GTT.PA c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTT.PA | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.48 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -1.16 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTT.PA и NRG
Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки NRG в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTT.PA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -72.89% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -32.88% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -32.88% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.31% | -36.48% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -47.08% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -30.40% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -29.15% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 13.66% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTT.PA и NRG
Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) составляет 6.95%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что GTT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTT.PA | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 14.88% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 34.29% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 44.82% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 40.31% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 39.62% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTT.PA и NRG
Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.85% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTT.PA и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTT.PA and NRG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор