PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSOX с GATEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) and GATEX (Gateway Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, GTSOX returned 7.51%/yr vs 6.78%/yr for GATEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTSOX charges 0.85%/yr vs 0.93%/yr for GATEX.

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у GATEX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции GTSOX превзошли акции GATEX по среднегодовой доходности: 7.51% против 6.78% соответственно.

GTSOX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.09%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.51%

GATEX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.87%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSOX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		5.77%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%
GATEX
Gateway Fund		4.55%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%

Correlation

The correlation between GTSOX and GATEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.80

The correlation between GTSOX and GATEX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Gateway Fund

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTCEXGTSOX с GTLOXGTSOX с GCPYXGTSOX с JHQTXGTSOX с HMXIXGTSOX с HRSTX
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с ^GSPCGATEX с VIGGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с LSIIXGATEX с VOO

Доходность на риск

GTSOX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXGATEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.45

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.63

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.89

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.73

13.62

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GATEX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и GATEX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, примерно равная максимальной просадке GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и GATEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSOXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-29.74%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-6.01%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-11.52%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-16.39%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-16.39%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.90%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.52%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и GATEX

Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 0.59%, в то время как у Gateway Fund (GATEX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSOXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.08%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

5.86%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

7.08%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

9.56%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

8.89%

+4.55%

Сравнение комиссий GTSOX и GATEX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GATEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и GATEX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности GATEX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.90%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Часто задаваемые вопросы

GTSOX and GATEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GATEX has higher volatility (1.08%) compared to GTSOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, GTSOX dropped -29.21% vs GATEX's -29.74%.

GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSOX и GATEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор