PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSOX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSOX и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.43%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JHQTXGTSOX с JDIEX
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIX

Сравнение комиссий GTSOX и BUIGX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUIGX в 0.95%.

BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

GTSOX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.95

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.25

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между GTSOX и BUIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и BUIGX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и BUIGX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSOXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-22.01%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.91%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-15.22%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.22%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.36%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.65%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и BUIGX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSOXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.66%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

8.09%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

13.97%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

11.53%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

11.77%

+1.67%