PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с MISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.62% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX

Сравнение комиссий GTSGX и MISIX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.29

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.93

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.68

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

11.58

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.29

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.32

-0.18

Корреляция

Корреляция между GTSGX и MISIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и MISIX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MISIX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и MISIX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-67.61%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.84%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-37.69%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-41.82%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-10.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-16.99%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.20%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и MISIX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.91%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.79%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

16.91%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.75%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.82%

+0.19%