PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с FITIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с FITIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. FITIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и FITIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и FITIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		4.84%11.29%22.41%14.40%-15.22%24.61%18.05%23.04%-15.37%19.97%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у FITIX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям FITIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.41% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

FITIX

1 день
3.64%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.84%
6 месяцев
9.02%
1 год
25.02%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с FITIX:
FITIX с SVOLFITIX с FSCTXFITIX с FADIXFITIX с DSMFXFITIX с TARKXFITIX с FCNTXFITIX с GABVX

Сравнение комиссий GTSGX и FITIX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FITIX в 1.25%.

FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. FITIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FITIX
Ранг доходности на риск FITIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c FITIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXFITIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.15

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.66

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.73

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.56

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. FITIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FITIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FITIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXFITIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.15

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.51

-0.36

Корреляция

Корреляция между GTSGX и FITIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и FITIX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FITIX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		7.09%10.82%11.68%2.52%5.82%19.35%1.01%3.07%10.58%7.57%9.20%4.84%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и FITIX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FITIX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FITIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXFITIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-53.22%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.86%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-25.10%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-42.59%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.59%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-8.10%

-21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.39%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и FITIX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXFITIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.56%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.90%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

22.34%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.52%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.08%

-3.07%