PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTRFX с ADOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTRFX (Gotham Total Return Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTRFX returned 9.21%/yr vs 9.95%/yr for ADOIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTRFX charges 0.00%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям ADOIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 9.95% соответственно.

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.43%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.62%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.21%

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTRFX и ADOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		7.43%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%

Correlation

The correlation between GTRFX and ADOIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.58

The correlation between GTRFX and ADOIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX

Доходность на риск

GTRFX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXADOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.14

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.86

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.01

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

8.25

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADOIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и ADOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXADOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и ADOIX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и ADOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRFXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-21.99%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.15%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-14.75%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-21.61%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-21.99%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.02%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.34%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и ADOIX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 2.24%, в то время как у ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRFXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.04%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.92%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

12.88%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

16.55%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

13.90%

-0.02%

Сравнение комиссий GTRFX и ADOIX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и ADOIX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности ADOIX в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.87%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Часто задаваемые вопросы

GTRFX and ADOIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to GTRFX (2.24%). In terms of maximum drawdown, GTRFX dropped -29.58% vs ADOIX's -21.99%.

GTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTRFX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор