Сравнение GTRAX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -1.47% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и VTILX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
GTRAX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
GTRAX
VTILX
Сравнение GTRAX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.95 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и VTILX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и VTILX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и VTILX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -15.85% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.90% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -15.85% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -2.25% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -6.04% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.69% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и VTILX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.47% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.03% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.05% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.39% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.37% | +1.87% |