Сравнение GTRAX с TNBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и TNBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.12% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 1.25% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 0.16% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью 0.16%.
GTRAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 1.57%
TNBMX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и TNBMX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.
Доходность на риск
GTRAX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
GTRAX
TNBMX
Сравнение GTRAX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.40 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.71 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.84 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 12.29 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.40 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.41 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и TNBMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и TNBMX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности TNBMX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.36% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.68% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и TNBMX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и TNBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -15.78% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.32% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -15.48% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -1.74% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -3.16% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.54% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и TNBMX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.17% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 1.82% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 2.71% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 3.61% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 3.33% | +2.91% |