Сравнение GTRAX с FBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и FBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и FBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 3.31% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | -0.22% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
FBIIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и FBIIX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.
Доходность на риск
GTRAX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск
GTRAX
FBIIX
Сравнение GTRAX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | FBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.23 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.15 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и FBIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и FBIIX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FBIIX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.10% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и FBIIX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и FBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -13.79% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.78% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -13.74% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -2.14% | -12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.18% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.65% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и FBIIX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.46% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.07% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 2.71% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 3.50% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 3.39% | +2.85% |