Сравнение GTRAX с EAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. EAIIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и EAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и EAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 1.22% | 13.67% | -2.81% | 8.45% | -11.29% | -5.71% | 9.33% | 6.09% | -2.67% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у EAIIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям EAIIX по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.48% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
EAIIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и EAIIX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EAIIX в 1.02%.
Доходность на риск
GTRAX vs. EAIIX — Ранг доходности на риск
GTRAX
EAIIX
Сравнение GTRAX c EAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | EAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.52 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.96 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 5.16 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 17.55 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.52 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и EAIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и EAIIX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EAIIX в 8.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 8.61% | 7.44% | 4.80% | 4.42% | 4.54% | 5.37% | 6.13% | 5.69% | 4.70% | 4.43% | 5.53% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и EAIIX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки EAIIX в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и EAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -25.32% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.33% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -24.13% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -25.32% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -2.03% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -5.09% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.68% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и EAIIX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.37% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.12% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.84% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 6.56% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.50% | +0.74% |