Сравнение GTPE с GSLC
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GSLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GSLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 8.71%.
GTPE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам GTPE и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 16.12% | 2.96% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 8.71% | 2.18% |
Correlation
The correlation between GTPE and GSLC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSLC
Сравнение GTPE c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GSLC
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GSLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -33.69% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.47% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -4.36% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GSLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 12.22% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 16.71% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.67% | +0.31% |
Сравнение комиссий GTPE и GSLC
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GSLC
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0.94% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GSLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GSLC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while GSLC is Large Cap Blend Equities. GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.09% for GSLC.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GSLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор