PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOS с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOS с BSV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GTOS (Invesco Short Duration Total Return Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. GTOS is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 3 years, GTOS returned 5.60%/yr vs 4.36%/yr for BSV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GTOS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности GTOS и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOS показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.11%.

GTOS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.67%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOS и BSV

2026 (YTD)2025202420232022
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF		0.92%6.23%5.35%5.17%0.01%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.11%6.00%3.78%4.90%-0.18%

Correlation

The correlation between GTOS and BSV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.83

The correlation between GTOS and BSV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с GTOS:
GTOS с DCREGTOS с MYCFGTOS с MYCGGTOS с QQQMGTOS с STOTGTOS с TAXSGTOS с XMMO
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

GTOS vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOS
Ранг доходности на риск GTOS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOS c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOSBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
1.87

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
2.96

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.35

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.63

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

9.17

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOS vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOS на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOS и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOSBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.87

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.85

+1.90

Просадки

Сравнение просадок GTOS и BSV

Максимальная просадка GTOS за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOS и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOSBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-8.54%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.29%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-1.53%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.81%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.97%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.37%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOS и BSV

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что GTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOSBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.55%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.28%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.81%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.73%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

2.37%

-0.52%

Сравнение комиссий GTOS и BSV

GTOS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOS и BSV

Дивидендная доходность GTOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF		4.59%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTOS and BSV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSV has higher volatility (0.55%) compared to GTOS (0.35%). In terms of maximum drawdown, GTOS dropped -1.83% vs BSV's -8.54%.

On 3-year performance, GTOS leads with 5.60% vs 4.36% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GTOS has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTOS has performed better with a 5.60% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for GTOS.

GTOS has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.00% for BSV.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for GTOS and 0.03% for BSV.

GTOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOS и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор