Сравнение GTOQ с HYLB
GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. GTOQ is actively managed, while HYLB is passively managed. Over the past 5 years, GTOQ returned 3.86%/yr vs 3.99%/yr for HYLB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности GTOQ и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTOQ показывает доходность 2.16%, а HYLB немного ниже – 2.13%.
GTOQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOQ и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 2.16% | 8.04% | 8.13% | 14.17% | -12.17% | 5.37% | 0.38% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.13% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 1.34% |
Correlation
The correlation between GTOQ and HYLB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between GTOQ and HYLB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOQ vs. HYLB — Ранг доходности на риск
GTOQ
HYLB
Сравнение GTOQ c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOQ | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.67 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 11.49 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOQ и HYLB
Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOQ | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -22.91% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.27% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -4.51% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -15.54% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -2.41% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.53% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOQ и HYLB
Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 0.67% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOQ | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.70% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.04% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.72% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 7.48% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 8.14% | -2.66% |
Сравнение комиссий GTOQ и HYLB
GTOQ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOQ и HYLB
Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности HYLB в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.81% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GTOQ and HYLB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYLB has higher volatility (0.70%) compared to GTOQ (0.67%). In terms of maximum drawdown, GTOQ dropped -15.96% vs HYLB's -22.91%.
On 5-year performance, HYLB leads with 3.99% vs 3.86% for GTOQ. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 3.99% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GTOQ.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 6.50% for HYLB.
They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.15% for HYLB.
GTOQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTOQ и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор