PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTOQ с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTOQ и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOQ показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.65%.


GTOQ

1 день
0.09%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.99%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.98%
10 лет*

HYLB

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.78%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOQ и HYLB


2026 (YTD)202520242023202220212020
GTOQ
Invesco High Yield Systematic Bond ETF
1.57%8.04%8.13%14.17%-12.17%5.37%0.38%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
1.65%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%1.32%

Correlation

The correlation between GTOQ and HYLB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.75

The correlation between GTOQ and HYLB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco High Yield Systematic Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GTOQ vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTOQ
Ранг доходности на риск GTOQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина

HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOQ c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTOQHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.00

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

12.90

-2.69

GTOQ vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOQ на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOQ и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTOQHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GTOQ и HYLB

Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и HYLB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTOQHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-22.91%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.27%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.25%

-4.51%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-15.54%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.09%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.43%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.53%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOQ и HYLB

Текущая волатильность для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) составляет 0.97%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что GTOQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTOQHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.19%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.92%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

3.70%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

7.47%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

8.18%

-2.66%

Сравнение комиссий GTOQ и HYLB

GTOQ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOQ и HYLB

Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности HYLB в 6.48%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTOQ
Invesco High Yield Systematic Bond ETF
6.80%7.04%7.20%6.76%6.17%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.48%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы


GTOQ and HYLB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLB has higher volatility (1.19%) compared to GTOQ (0.97%). In terms of maximum drawdown, GTOQ dropped -15.96% vs HYLB's -22.91%.

On 5-year performance, HYLB leads with 4.06% vs 3.98% for GTOQ. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GTOQ has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 4.06% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GTOQ.

GTOQ has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 6.48% for HYLB.

They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.15% for HYLB.

GTOQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOQ и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор