Сравнение GTOP с VOX
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. GTOP is actively managed, while VOX is passively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -3.23%.
GTOP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.41%
- С начала года
- 25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VOX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.25%
- Всё время*
- 8.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $674.27K | $779.49K | $675.88K | |
| $73.87M | $60.31M | $55.65M |
Сравнение доходности по годам GTOP и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 25.00% | -1.02% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -3.23% | -0.17% |
Correlation
The correlation between GTOP and VOX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. VOX — Ранг доходности на риск
GTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOX
Сравнение GTOP c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOP | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOP и VOX
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -57.18% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -6.48% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -11.87% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и VOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 17.21% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 21.47% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 21.04% | +4.26% |
Сравнение комиссий GTOP и VOX
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и VOX
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and VOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
VOX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.09% for VOX.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор