Сравнение GTOP с USO
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GTOP is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам GTOP и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -1.89% |
Correlation
The correlation between GTOP and USO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. USO — Ранг доходности на риск
GTOP
USO
Сравнение GTOP c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | -0.18 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и USO
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -98.19% | +83.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -85.85% | +80.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -75.30% | +71.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 44.41% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 36.09% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 39.01% | -15.28% |
Сравнение комиссий GTOP и USO
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и USO
Ни GTOP, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GTOP and USO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GTOP and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GTOP is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор