Сравнение GTOP с USFR
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. GTOP is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.66%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам GTOP и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.66% | 0.31% |
Correlation
The correlation between GTOP and USFR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. USFR — Ранг доходности на риск
GTOP
USFR
Сравнение GTOP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.61 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и USFR
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -1.36% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | 0.00% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.16% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 0.27% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 0.40% | +23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 0.81% | +22.92% |
Сравнение комиссий GTOP и USFR
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и USFR
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and USFR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор