Сравнение GTOP с PXE
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. GTOP is actively managed, while PXE is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 29.62%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 29.62%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам GTOP и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 29.62% | -6.85% |
Correlation
The correlation between GTOP and PXE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. PXE — Ранг доходности на риск
GTOP
PXE
Сравнение GTOP c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.17 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и PXE
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -83.99% | +69.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -10.35% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -27.99% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и PXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 27.50% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 33.67% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 36.99% | -13.26% |
Сравнение комиссий GTOP и PXE
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и PXE
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.05% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and PXE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
PXE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while PXE is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.63% for PXE.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор