Сравнение GTOP с DBO
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. GTOP is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 76.15%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 72.26%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам GTOP и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 76.15% | -1.68% |
Correlation
The correlation between GTOP and DBO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. DBO — Ранг доходности на риск
GTOP
DBO
Сравнение GTOP c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.01 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и DBO
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -90.18% | +75.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -53.65% | +47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -62.25% | +58.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 34.63% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 32.31% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 31.79% | -8.06% |
Сравнение комиссий GTOP и DBO
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и DBO
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.99% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and DBO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор