Сравнение GTOC с USDX
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
GTOC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.50% | 3.52% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 3.35% |
Correlation
The correlation between GTOC and USDX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. USDX — Ранг доходности на риск
GTOC
USDX
Сравнение GTOC c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 3.96 | -2.66 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и USDX
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -0.94% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.64% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.06% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 1.93% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 1.68% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 1.68% | +1.93% |
Сравнение комиссий GTOC и USDX
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и USDX
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and USDX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.64% for GTOC.
They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор