Сравнение GTOC с USDX
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.34%.
GTOC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.37% | 3.52% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.34% | 3.45% |
Correlation
The correlation between GTOC and USDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. USDX — Ранг доходности на риск
GTOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение GTOC c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOC | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и USDX
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -0.94% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.30% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.07% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 2.07% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 1.75% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 1.75% | +1.93% |
Сравнение комиссий GTOC и USDX
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и USDX
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности USDX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.05% | 1.88% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and USDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 4.05% for GTOC.
They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор