Сравнение GTOC с EDGF
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 0.90%.
GTOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.57% | 3.52% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 1.61% |
Correlation
The correlation between GTOC and EDGF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. EDGF — Ранг доходности на риск
GTOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGF
Сравнение GTOC c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOC | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и EDGF
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -1.62% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.16% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.45% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и EDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 1.89% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.33% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.33% | +1.34% |
Сравнение комиссий GTOC и EDGF
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и EDGF
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.04% | 1.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and EDGF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
GTOC has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.45% for EDGF.
They also come from different issuers: Invesco and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.79% for EDGF.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор