Сравнение GTO с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTO имеют среднегодовую доходность 3.03%, а акции THHYX немного впереди с 3.04%.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и THHYX
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
GTO vs. THHYX — Ранг доходности на риск
GTO
THHYX
Сравнение GTO c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.80 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.78 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.39 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.88 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.80 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GTO и THHYX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и THHYX
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и THHYX
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -8.83% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.12% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -8.83% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -8.83% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.90% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -1.64% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.45% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и THHYX
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.59% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 1.57% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 2.74% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.90% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.68% | +1.89% |